10月18日(周四)，全国银行间债券市场回购、现券交易量平稳，7天至14天的回购品种利率继续大幅上涨，受各种因素的影响，机构对近期资金趋紧已有所预期。

　　当日银行间债券市场共发生交割863笔，债券交割总额2496.23亿元，较上日减少94.98亿元，减幅3.67%。其中，质押式回购首期交割411笔，交割面额1637.06亿元，较上日减少16.99亿元，减幅1.03%;现券交割431笔，交割面额828.37亿元，较上日减少27.79亿元，减幅3.25%。有142只债券发生了结算，较上日增加6只。各品种交割额分别为:国债142.34亿元/9只，金融债165.35亿元/36只，央行票据414.57亿元/41只，商业银行债14.32亿元/3只，企业债6.05亿元/6只，短期融资券85.74亿元/47只。买断式回购首期交割20笔,交割面额29.30亿元;远期交易1笔，交易面额1.50亿元。

　　当日回购平均利率为4.512%，较上日上涨77.8个基点。各品种分别为:1天1.906%，较上日上涨0.4个基点;2天和3天没有发生;7天2.381%，较上日上涨1.9个基点;14天6.416%，较上日上涨158.8个基点;21天6.051%，较上日上涨17.7个基点。

　　当日人民银行公开市场以利率招标方式发行了2007年第一百一十一期中央银行票据，发行量为20亿元，期限3年，中标利率3.95%;并以价格招标方式发行了2007年第一百一十二期央行票据，发行量为30亿元，期限3个月(91天)，发行价格为99.28元/百元面值，参考收益率为2.9089%。

　　10月17日(周三)，国债柜台交易情况，020006券没有买入发生，卖出239.76万元;020015券没有买入发生，卖出111.67万元;030001券没有买入发生，卖出10.1万元;030007券没有买入发生，卖出17.68万元;030011券没有买入发生，卖出64.45万元;040004券没有买入发生，卖出261.89万元;040007券没有买入发生，卖出163.58万元;040010券买入0.81万元，卖出139.31万元;050005券没有买入发生，卖出155.26万元;050009券没有买入发生，卖出18.86万元;050013券买入50万元，卖出50.5万元;060001券没有买入发生，卖出84万元;060006券没有买入发生，卖出6万元;060013券没有买入发生，卖出7万元;060020券没有买入发生，卖出1.1万元;070001券买入6.77万元，卖出0.21万元;070002券没有买入发生，卖出5万元;070003券买入2.39万元，卖出6.75万元;070004券没有买入发生，卖出24万元; 070007券买入0.10万元，卖出2万元;070009券没有买卖发生;070010券买入0.43万元，卖出2万元;070011券没有买入发生，卖出1.5万元;070014券买入1.2万元，没有卖出发生;070016券买入1万元，没有卖出发生。

　　(中央结算公司)

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